Simulador de Opções

Multi-pernaBlack-ScholesGregasPayoff

Escolha uma estratégia pronta ou monte a sua perna a perna. O simulador devolve o diagrama de payoff, o resultado com o tempo passando e a volatilidade mudando, as gregas consolidadas e o preço do ativo em que a operação empata.

Modelo: Black-Scholes europeu
Estruturas: 8 prontas + livre
Sensibilidade: Tempo e choque de IV

Estratégias prontas

Montam as pernas com o prêmio teórico do spot atual — depois é só ajustar

Mercado & simulação

Ativo-objeto (spot)

Juros sem risco (% a.a.)

Curva de juros indisponível — usando o juro soberano como referência.

Passagem do tempo0 dias

Choque de volatilidade0%

Pernas da operação

Nenhuma perna. Clique em Nova perna ou escolha uma estratégia pronta acima.

Resultado simulado · T+0d

R$ 0,00

Monte a estrutura para ver o payoff, as gregas e o ponto de equilíbrio.

Delta 0,00

Lucro máx. (vencimento)

R$ 0,00

Perda máx. (vencimento)

R$ 0,00

Ponto de equilíbrio

—

Esta estrutura não zera em preço nenhum: o resultado no vencimento tem o mesmo sinal em toda a faixa

Diagrama de payoff

Tracejado = no vencimento · área = curva de hoje com o tempo e a IV simulados

Gregas por perna

Perna	Strike	Prêmio justo	PnL aberto	Δ Delta	Γ Gamma	Θ Theta	V Vega	Ρ Rho
Nenhuma perna configurada.

Educacional. Modelo Black-Scholes (opções europeias). Resultados teóricos — não consideram liquidez, spread de compra e venda, corretagem nem exercício antecipado. Nenhuma informação aqui constitui recomendação de investimento.